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量化系統的優勢

2019-7-2 15:53

來源: Qworldview

量化的優勢確實是顯而易見的,但是讓我們系統性的說出量化系統的優勢所在,可能就沒有那么顯而易見


那么系統性的了解量化系統的優勢,又有什么作用呢?


舉一個簡單的例子,我有時候遇到一個復雜的問題,思維容易發散開來,總是能蹦出一些奇奇怪怪的想法,花了很多精力去驗證這個想法,結果發現這些想法對問題的作用并不明顯,也就是說做了很多無用功。


那么問題出在哪里?為什么做了很多工作,反而吃力不討好?


后來我意識到是我解決問題的著力點或者大方向上出了問題。就像在下象棋的時候,我總想著我的車馬炮應該怎么走,而不是分析一下對手在棋盤上,哪里力量最薄弱,哪里有破綻,從戰略上我的車馬炮應該往哪個方向移動。(這個比喻可能不是很恰當,但我在一次下棋的過程中感覺到了這一點)。


所以我讓自己形成一個習慣,對所有的事情,都想了解的他的本質,好讓我知道做事的時候,著力點在哪里。


綜上,在此說明一下量化系統的優勢,就是想在遇到問題的時候,能明確的知道該從哪里入手,效果可能比較顯著。


量化系統的優勢


  • 可驗證性

  • 可測量性

  • 一致性

  • 客觀性

  • 可延伸性


可測試性量化策略的最大優點,根據歷史數據測試量化策略,才能判斷策略是否有潛在獲利的機會,才能評估量化策略的系統風險。


可測量性其實就是量化的本質,通過歷史數據測試量化策略,定量的分析出策略的風險與收益,為策略在實際交易中控制風險、資金配置最佳化提供了數學基礎。


一致性一致性被認為是對交易獲利的最大的影響因素。一致性指的是在真是的交易場景中,量化策略的風險管理、買點、賣點等規則與歷史回測保持一致。只有保持一致性,實際交易的結果才會和歷史回測結果接近。


客觀性量化交易系統不受人的直觀感覺意見影響,保證了量化交易系統的獨立性。


可延伸性可延伸性說的是一個優秀的量化策略系統,可以將該策略延伸運用到不同的市場,不同的時間,不同的策略。

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